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中國央行,美聯社圖片。
圖爲中共央行。(美聯社圖片)

【希望之聲2020年9月30日】(本台記者賀景田綜合報導)9月30日,中共央行銀保監會發佈“全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法(徵求意見稿)”,對全球系統性重要銀行的外部總損失吸收能力TLAC)達標期限做出規定,並向社會公開徵求意見,截止時間爲2020年10月30日。

中國版“總損失吸收能力”(TLAC)發佈徵求意見稿

路透9月30日報道,週三(9月30日),中共央行銀保監會發佈“全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法(徵求意見稿)” 。

刊登在銀保監會網站的意見稿明確,全球系統重要性銀行(G-SIBS)外部總損失吸收能力風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16%,自2028年1月1日起不得低於18%;外部總損失吸收能力槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6%,自2028年1月1日起不得低於6.75%。

爲瞭解決全球系統重要性銀行(G-SIBS)經營失敗帶來的“負外溢性”問題,2015年金融穩定理事會(FSB)發佈了《總損失吸收能力條款》(TLAC條款)。

總損失吸收能力是指全球系統重要性銀行進入處置階段時,可以通過減記或轉爲普通股等方式吸收損失的資本和債務工具的總和;外部總損失吸收能力比率要求適用於並表的全球系統重要性銀行處置集團。

什麼是總損失吸收能力TLAC)?

總損失吸收能力來自英文“Total Loss-absorbing Capacity”(TLAC)。

2008年全球金融危機期間,巴塞爾協議Ⅲ框架內資本工具的損失吸收能力無法完全覆蓋實際損失,許多國家政府爲避免危機的進一步蔓延,動用公共財政資金救助大型銀行集團,這種救助引發了納稅人的廣泛不滿,也引發了人們對大型金融機構道德風險問題的深入思考。

爲有效解決大型金融機構“大而不倒”的問題,維護全球金融體系的穩健性,2011年,金融穩定理事會(FSB)發佈《金融機構有效處置機制的關鍵要素》,提出當金融機構陷入危機時,應以金融機構內部紓困”(bail-in)代替動用納稅人資金進行的“外部援助”(bail-out),理順大型金融機構救助的主體責任。

爲確保銀行持有足夠的用於“內部紓困”的債務和股權工具,2015年底,二十國集團(G20)領導人土耳其峯會正式通過了FSB制定的“全球系統重要性銀行處置階段損失吸收和資本重組原則・總損失吸收能力條款(TLAC條款)”,要求G-SIBS在監管資本以外,持有更多的具有次級屬性、可通過減記或轉股等方式吸收損失的債務工具,爲抵禦風險準備更厚的緩衝。

FSB設置了全球統一的TLAC監管指標和最低監管要求。一是外部總損失吸收能力風險加權比率,2019年須達到16%、2022年須達到18%。二是外部總損失吸收能力槓桿比率,2019年須達到6%、2022年須達到6.75%。而對中國在內的新興市場經濟體延期6年執行TLAC監管要求,即中國G-SIBS應在2025年初和2028年初分別達到相應標準。

標普:中國四大銀行面臨數萬億資金缺口

對中國大型國有銀行在規定的期限滿足TLAC監管要求,有專業機構持懷疑態度。

標普上月發佈報告稱,作爲全球系統重要性銀行,中國四大國有商業銀行若不進行新的資金籌集,到2024年其資金缺口將達到5.77萬億至6.51萬億元人民幣,無法達到設定的TLAC要求。

中國四大國有商業銀行包括工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。

報告指出,按照2019年末的財務數據計算,四大行TLAC資金缺口爲2.25萬億元。由於風險加權資產的擴張速度快於內源性補充資本的速度,其資金缺口必然會擴大;同時,疫情大流行導致利潤下降會加劇這種趨勢。

據今年8月31日四大銀行公佈的上半年業績,工商銀行上半年實現營業收入4023億元,同比增長2.1%;淨利潤1498億元,同比下降11.2%;6月末不良貸款率1.5%,比上年末上升0.07個百分點。

截至6月末,中國建設銀行撥備前利潤2803.39億元,較上年同期增長5.40%;淨利潤1389.39億元,同比下降10.77%;不良率1.49%,較上年末上升0.07個百分點。

截至6月末,中國農業銀行總資產規模達26.47萬億元人民幣,較上年末增長6.4%;上半年農行實現淨利潤1091.90億元,同比下降10.8%;不良貸款餘額2077.45億元,較上年末增加205.35億元,不良率1.43%,較上年末微升0.03個百分點。撥備覆蓋率284.97%,繼續保持較高水平。

上半年,中國銀行實現淨利潤1078億元,同比下降11.22%。資產質量方面,中行不良貸款額1983.82億元,比上年末增加201.47億元;不良貸款率1.42%,比上年末上升0.05個百分點。

責任編輯:宋月

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